Option handels afl

Ställer in olika alternativ i automatiska analysinställningar Påverkar även Equity-funktionen results. field - är en sträng som definierar alternativet att ändra. Följande alternativ är tillgängliga. Ingen standardkolumner - om de är inställda på True-exploration, har inte standard-kolumner för kolumn och datumtids. MaxOpenPositions - Maximalt antal samtidiga öppna positioner handlar i portföljens backtestoptimering. WorstRankHeld - den sämsta rangen av symbolen som ska hållas i rotationshandelsläge, se EnableRotationalTrading för mer detaljer. Minsta antal aktier som krävs för att öppna positionen i backtesteroptimeraren Om du Don t har tillräckligt med pengar för att köpa så många, kommer handeln INTE att anges. MinPosValue - 4 70 3 och över det minsta antal dollar som krävs för att öppna positionen i backtesteroptimeraren Om du inte har tillräckligt med pengar kommer handel INTE att anges. PrisBondskontroll - om den är inställd på False - inaktiverar kontroll och justering av buyprice sellprice coverprice shortprice-arrays till nuvarande symbol High-Low rangemissionMode - 0 - använd portföljförvaltningsuppdragstabellen 1 - procent av handeln 2 - per handel 3 - per aktie uppdragAntal - provisionskvot i lägen 1 3.AccountMargin i gamla versioner det var MarginRequirement - krav på konto marginal som i inställningar, 100 ingen marginal. ReverseSignalForcesExit - omvänd inmatningssignal tvingar utträdet från befintlig handelsstandard True. UsePrevBarEquityForPosSizing - Påverkar hur stor procentuell förändring av nuvarande kapitalpositionering görs Falskt standardvärde innebär att nuvarande intradagkapital används för att utföra positionsstorlek. Utföra position storlek. PortfolioReportMode - ställer backtester rapportläge 0 - handelslista 1 - detaljerad logg 2 - sammanfattning 3 - ingen utmatning anpassad only. UseCustomBacktestProc - True False - tillåter att stänga av anpassade backtest procedure. EveryBarNullCheck - gör det möjligt att aktivera kontrollen av Nulls i aritmetiska operationer på varje stapel i matrisen som standard är det OFF - dvs AmiBroker kontrollerar för nulls Som visas i början av arrayand i slutet av arrayen och en gång icke-nullvärdet detekteras antar det inga ytterligare hål nulls i mitten. Omvänd EveryBarNullCheck till True tillåter att förlänga dessa kontroller till varje bar vilket är vägen 4 74 X och tidigare versioner arbetade Observera att om du slår på den ger stor prestanda, straffar aritmetiska operationer utförs även 4x långsammare när det här alternativet är PÅ, så använd det inte om du inte behöver. HoldMinBars - Number - om det är inställt på värde 0 - det Inaktiverar avgång under användardefinierat antal staplar även om signaler slutar genereras under den perioden. EarlyExitBars - Nummer om det är inställt på värde 0 - orsakar att den särskilda tidiga avgångsinlösenavgiften debiteras om handel avslutas under denna period. EarlyExitFee - definierar procenten Värde av tidig utgångsavgift. HoldMinDays - Antal - om den är inställd på värde 0 - den inaktiverar avsluta under användardefinierat antal KALENDER DAGAR, inte barer, även om signaler stoppas genereras under den perioden. EarlyExitDa Ys - Nummer om det är inställt på värde 0 - orsakar att den särskilda tidiga avgångsinlösenavgiften debiteras om handel är avslutad under den angivna perioden i kalenderdagar, inte barer. DisableRuinStop - det är inställt på TRUE inbyggt ruinstopp är inaktiverat. För att undertrycka kraftgenerering av backtest-rapport Tillåtna värden 0, 1 eller 2 Som standard rapporteras backtestrapporter för portföljbacktest och individuella backtests om individuell rapportering är aktiverad i inställningarna Rapporter är inaktiverade för optimering Nu med funktionen SetOption kan du Antingen undertrycka rapportgenerering för backtests eller aktivera rapportgenerering under vissa optimeringssteg, allt från kodnivå SetOption GenerateReport, 0 undertrycka generering av rapport SetOption GenerateReport, 1 kraftgenerering av fullständig rapport SetOption GenerateReport, 2 endast enlinjerapport genereras i filvisningsbar Som en rad i Report Explorer. SeparateLongShortRank - True False När separata långa korta ranking är enab ledaren behåller backtestorn TWO separata topprankade signallistor, en för långa signaler och en för korta signaler. Detta säkerställer att långa och korta kandidater är oberoende även om positionspoäng inte är symmetrisk, till exempel när långa kandidater har mycket höga positiva poäng medan korta Kandidater har endast fraktionerade negativa poäng. Det står i motsats till standardläget där endast absolutvärdet av positionspoänget är avgörande. Därför kan en sida lång kort helt dominera rankningen om poängvärdena är asymmetriska. När SeparateLongShortRank är aktiverad, i andra fasen av backtest, två separata ranking listor är interfolierade för att bilda slutsignallista genom att först ta topprankade långa, sedan topprankade korta, sedan 2: a topprankade långa, sedan 2: a topprankade korta, 3: e topprankade långa och 3: e topprankade korta och så vidare så länge som signaler finns i båda långa korta listor, om det inte finns några fler signaler av givet slag, så återstående signaler från antingen långa eller korta listor bifogas F Eller exempel Ingångssignaler poäng ESRX Köp 60 93, GILD Short -47 56, CELG Köp 57 68, MRVL Short -10 75, ADBE Köp 34 75, VRTX Köp 15 55, SIRI Köp 2 79, Som du kan se Korta signaler blir interfolierade mellan Långa signaler trots att deras absoluta värden av poäng är mindre än motsvarande poäng av långa signaler. Det fanns också bara 2 korta signaler för den aktuella linjen så resten av listan visar långa signaler i stället för positionsresultat. Även om denna funktion kan användas självständigt är den avsedd att användas i kombination med MaxOpenLong och MaxOpenShort options. MaxOpenLong - begränsar antalet LONG-positioner som kan vara öppna samtidigt. MaxOpenShort - begränsar antalet korta positioner som kan vara öppna samtidigt Värdet på ZERO-standard betyder NEJ LIMIT Om både MaxOpenLong och MaxOpenShort är inställda på noll eller inte definieras alls fungerar backtestern på gammal väg - det finns endast globala gränsvärden MaxOpenPositions oavsett vilken typ av handel. Observera att dessa gränser är e oberoende av global gräns MaxOpenPositions Detta innebär att MaxOpenLong MaxOpenShort kanske eller inte är lika med MaxOpenPositions Om MaxOpenLong MaxOpenShort är större än MaxOpenPositions, kommer det totala antalet tillåtna positioner inte att överskrida MaxOpenPositions och individuella långa korta gränser kommer också att gälla till exempel om ditt system MaxOpenLong är inställd på 7 och maxOpenShort är inställd på 7 och MaxOpenPositions är satt till 10 och ditt system genererade 20 signaler 9 längst högst rankade och 11 korta, det öppnas 7 långa och 3 shorts Om MaxOpenLong MaxOpenShort är mindre än MaxOpenPositions men större än noll Systemet vann inte att kunna öppna mer än MaxOpenLong MaxOpenShort Observera också att MaxOpenLong och MaxOpenShort endast lockar antalet öppna positioner av given typ lång kort De påverkar inte hur bokningen görs. Jag är som standard rankning utförs med ABSOLUTE värdet av positionscore Om din positionspoäng inte är symmetrisk kan det innebära att du inte får det önskade topprankade signaler från ena sidan För att fullt ut kunna utnyttja MaxOpenLong och MaxOpenShort i rotationsbalanserade marknadsneutrala långa korta system är det önskvärt att utföra SEPARATE ranking för långa signaler och korta signaler. För att möjliggöra separat lång kort rankning, använd SetOption SeparateLongShortRank, True. RefreshWhenCompleted - När den är satt till TRUE, kommer den att utföra View-Refresh All efter automatisk analys-operation. Skanning utforskning backtest optimering är klar. Behovsdeklarationer - när den är inställd på TRYCK, kräver AFL-motorn alltid variabla deklarationer med hjälp av lokala globala enligt formel-för-formel. ExtraColumnsLocation - gör det möjligt för användaren att ändra platsen för anpassade kolumner som läggs till under backtestoptimering extra kolumner innebär att alla anpassade parametrar läggs till med hjälp av anpassade backtester b eventuella optimeringsparametrar definierade med optimera funktionen. Om både anpassade parametrar och optimeringsparametrar är närvarande visas anpassade parametrar först då optimeringsparametrar. Denna funktion tillhandahålls för att tillåta användaren att ändra standard vid slutpunkten för anpassade parametrar för optimering av parametrar. Exempelvis kommer att orsaka att anpassade mätvärden och optparametrar därefter läggs till från kolumn 1 i motsats till sista kolumnens standard. Notera att denna inställning ändras Visuell ordning med kolumner, inte egentligen i minnesordning eller exportorder, så exporterade datafiler eller kopiera pastormatform ändras inte. SetDelayDelay - det här alternativet beskriver hur många dagar som inte tar det som krävs för försäljning, för att lösa och vara tillgängligt för att öppna Nya positioner. SetOption SettlementDelay, 3 detta kommer att leda till att intäkterna från försäljning endast är tillgängliga för handel på tredje dagen efter försäljning. För detaljerad spårning Detaljerade loggrapportalternativet visar nu tillgängliga och oupplåsta medel för T 1, T 2 och så vidare. Notera när Med det här alternativet rekommenderas att du använder backtestRegularRaw istället för backtestRegular, annars kan vissa affärer inte anges eftersom medel inte lösas omedelbart och du måste vara kunna skriva in inte på första men efterföljande köp signaler och det är exakt vad backtestRegularRaw offers. Note2 old backtester Equity funktion ignorerar fördröjning delay. StaticVarAutoSave - tillåta periodisk automatisk räddning av vidhäftande statiska variabler förutom att spara på exit, vilket alltid är gjort. Intervallet anges i sekunder Till exempel SetOption StaticVarAutoSave, 60 auto-spara varaktiga variabler var 60: e sekund 1 minut Det är viktigt att förstå att vidhållna variabler sparas automatiskt vid EXIT, utan att någon användarintervention ska göra det tillräckligt för de flesta fallen Om Av någon anledning vill du spara automatiskt när AmiBroker körs, då kan du använda den här funktionen. Observera att skriva många statiska variabler i fysisk diskfil tar tid och det blockerar all statisk variabel åtkomst så att du borde undvika att ange för små auto-spara intervaller Spara varje sekund är dålig idé - det kommer att orsaka överbelastning Spara varje 60 sekunder borde vara bra Samtalfunktion med intervall inställd på noll inaktiveras automatiskt spara SetOption StaticVarAutoSave, 0.MCEnable - kontrollerar Monte Carlo simulering 0 - inaktiverad, 1 - aktiverad i backtests, 2 - aktiveras i backtests och optimizations. MCRuns - antal Monte Carlo simuleringar kör realisationsstandard 1000.MCPosSizeMethod - Monte Carlo position storlek metod 0 - don t förändring, 1 - fast storlek, 2 - konstant belopp, 3 procent av eget kapital. MCPosSizeShares - antal aktier per handel i MC simulering. MCPosSizeValue - dollar värde per handel i MC simulering. MCPosSizePctEquity - procent av nuvarande eget kapital per handel i MC-simulering. MCChartEquityCurves - true false 1 0 - möjliggör Monte Carlo-aktiekart. MCStrawBroomLines - definierar antal egna linjer som dras i Monte Carlo halmskumschema. WarningLevel - tillåter att ändra varningsnivå Nivå 1 är standard för alla AFL-avrättningar med undantag för AFL-redaktör och kommentar där varningsnivå är inställd på 4 Varningsnivå 1 - rapportera endast nivå 1 varningar 502- för mycket plottar 2 - rapportnivå 1 och 2 varningar ovan plus uppgift inom villkorligt, delning med noll, trådlängdsperiod för länge 3 - rapportnivå 1, 2 och 3 varningar ovan plus createobject createstaticobject 4- rapportera alla varningsinställningar för AFL-editoren. VARNING Om du ändrar alternativet per - symbolbaserad kompositionsresultat vinst till exempel kommer att DISTORTERAS eftersom beräkningar antar att OPTIONS är konstanta för alla symboler i en backtest-run. HoldMinBars, EarlyExit-alternativ är undantag från denna regel, dvs kan säkert ställas in per symbolbasis. SetOption InitialEquity 5000 SetOption AllowPositionShrinking True SetOption MaxOpenPositions 5 PositionSize - 100 5.GraphXSpace 7 SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates. HACLOSE Om Hm Lm Cm 4 HaOpen AMA Ref HaClose, -1, 0 5 HaHigh Max Hm, Max HaClose, HaOpen HaLow Min Lm, Min HaClose, HaOpen. Av MA Haopen, per2 Cf MA Haclose, per2 Lf IIf haOpen haClose, MA Halow, per2, MA Hahigh, per2 Hf IIf haOpen haClose, MA Hahigh, per2, MA Halow, per2 Color IIf CfO f, colorGreen, colorRed. TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10.Kod för att automatiskt identifiera svängningar. - Vad blir vårt lookback-sortiment för hh och ll farback 140 Hur långt tillbaka för att gå nBars 12 Antal barer. - Skapa 0-initialiserade arrayer storleken på barcount. - Mer för framtida användning, inte nödvändigt för grundläggande plotting. aHPivHighs H - H. aLPivLows L - L. aHPivIdxs H - H. aLPivIdxs L - L. - ser tillbaka från den aktuella fältet, hur många barer. tillbaka var hhv - och llv-värdena för de föregående. aHHVBars HHVBars H, nBars. aLLVBars LLVBars L, nBars. aHHV HHV H, nBars. aLLV LLV L, nBars. - Vill du ställa upp detta så pivot beräknas tillbaka från. sista synliga stapeln för att göra det enkelt att gå tillbaka och se pivotarna. Denna kod skulle dock finna den första instansen av. Spårutmatning visar ett värde på 0.nLastVisBar LastValue Högsta IIf aVisBars, BarIndex, 0.TRACE Senast synlig stapel nLastVisBar. - Initiera värdet på curTrend. if aLLVBars curBar. Option Trading Avlac Incorporated NYSE AFL Kraftfulla Short Put Spreads till Outperform Earnings. Aflac Incorporated NYSE AFL Kraftfulla Short Put Spreads till Outperform Earnings. Date Publicerad 2017-03-6.PREFACE Vi hittar en mycket kraftfullt resultat att undersöka korta spridningsprinciper för Aflac Incorporated när vi använder en smart riskhanteringsinriktning Detta är den information som topp 0 1 har och nu är det dags för oss alla att se det. Med relativt lätthet kan vi bli experter - till se de risker vi vill ta och se de som vi vill undvika, vilket i slutändan gör det möjligt för oss att optimera våra resultat. Det här är en av de fallen. Utbyteshandel handlar inte om tur - den här tre minuters videoen kommer att förändra ditt handelsliv för alltid. Trading and Truth. STORY Det är mycket mindre lycka till framgångsrik optionshandel än många har kommit att förstå. Vi kan bli specifika med korta spridningar på AFL i denna dokumentation. Låt oss titta på en treårig back - Test av en kort strategi för spridning och använd följande enkla regler. Testa månadsalternativ, vilket innebär att rulla spridningen var 30: e dag. Undvik att hålla en position under intäkterna. Undersök spridningen av pengar - särskilt 30 delta 10 delta spridningen. Test spridningen som återspeglas i tre års historia. Mer än alla siffror vill vi helt enkelt gå ner en väg som visar att det faktiskt är ganska enkelt att optimera våra affärer med rätt verktyg. I den uppställda bilden nedan klickar vi bara på de regler vi vill testa. Nästan vi tittar på retur. RETURNS Om vi ​​gjorde detta 30 delta 10 delta korta spridningen i Aflac Incorporated NYSE AFL under de senaste tre åren men alltid hoppat över vinst vi får dessa results. short 30 Delta 10 Put Spread. Short Put Spread Return. Selling en put Spridas var 30: e dygn i AFL har varit en blygsam vinnare under de senaste treårsåtergångarna. Nbsp13 4 Men så blygsam som vinsterna har denna snabba användning av att undvika vinst överträffat den korta spridningen som hölls under intäkterna. vända sig till det stycket, nu. ÖVERVÄNDNING YTTERLIGARE MED AFLAC INCORPORATED Det första draget - att undersöka korta spridningar medan du undviker intäkter är smart. Det får oss definitivt en studie framför de flesta lediga alternativhandlare. Men vi kan flytta vår kunskap ännu längre. Nästa steg kommer att genomföra samma rygg testa regler och deltagar, men den här gången kommer vi bara att testa resultatet under intäkterna För att vara helt tydliga testar vi den korta spridningen som öppnas två dagar före inkomsterna, låter intäkter inträffa och stänger sedan alternativpositionen två dagar efter resultat. Det är samma resultat för samma 30 delta 10 delta korta spread spread. short 30 Delta 10 Put Spread. While försäljningen av en spridning i Aflac Incorporated var blygsam positiv och ökar extra risk genom att faktiskt hålla en kort sättningsposition under vinsten gjorde sämre Ja, att ta på mer risk gav sämre avkastning Det är faktiskt en större bild här Låt oss vända oss till det stycket nu. KLARHET För tydligheten kartlägger vi aktieavkastningen, den korta spridningen ps strategin wi resultatet och den som undviker vinst, nedanför. Aflac Incorporated Stock och Short Puts Spreads. TRADING TRUTHS Konceptet här är rakt framåt, vänner som säkrar kunskap innan de går in i en alternativposition konstruerar en tankesats om vad som ska handlas, när man handlar det och Även om handeln är värt alls. Nu kan vi se denna övning tagen vidare, bortom Aflac Incorporated och sätta spreads. Please läs de juridiska ansvarsfriskrivningen nedan. Legal Informationen på denna webbplats tillhandahålls för generella informativa ändamål, som en bekvämlighet att läsarna Materialen är inte en ersättning för att få professionell rådgivning från en kvalificerad person, firma eller företag. Rådfråga lämplig professionell rådgivare för mer fullständig och aktuell information. Capital Market Laboratories Företaget bedriver inte någon juridisk eller professionell tjänst genom att placera dessa generella Informationsmaterial på denna webbplats. Företaget avstår särskilt från ansvar, oavsett om det är baserat i kontrakt, skada, strikt ansvar eller på annat sätt, för direkta, indirekta, oavsiktliga, följdskador eller särskilda skador som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med tillgång till eller användning av sajten, även om vi har fått råd om möjligheten att Sådana skador, inklusive ansvar i samband med misstag eller försummelser i eller förseningar i överföring av information till eller från användaren, avbrott i telekommunikationsanslutningar till webbplatsen eller virus. Företaget ger inga garantier eller garantier om riktigheten eller fullständigheten hos Information som finns på denna webbplats Alla länkar som tillhandahålls till andra serverns webbplatser erbjuds som en sak och är inte på något sätt avsedda att innebära att bolaget godkänner, sponsrar, främjar eller är anslutet till ägare till eller deltagare på dessa webbplatser eller godkänner All information som finns på dessa webbplatser, om inte uttryckligen anges.